Excel's Financial Function - Các Hàm Tài Chính

Liên hệ QC

Hàm XIRR
()


Đây chính là hàm IRR(): tính lợi suất nội hàm (hay còn gọi là hàm tính tỷ suất lưu hành nội bộ, hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ) cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số; nhưng khác IRR(), XIRR() áp dụng cho các lưu động tiền mặt không định kỳ.

Cú pháp
: = XIRR(values, dates, guess)
Values : Các khoản chi trả hoặc thu nhập trong các kỳ hạn của khoản đầu tư, tương ứng với lịch chi trả trong dates.
Tiền chi trả đầu tiên là tùy chọn và tương ứng với tiền chi trả hoặc chi phí ở đầu khoản đầu tư. Nếu trị đầu tiên là chi phí hoặc tiền chi trả, trị đó phải là số âm. Những lần chi trả còn lại đều được tính dựa theo năm có 365 ngày. Dãy giá trị phải chứa ít nhất một trị dương và một trị âm.

Dates
: Loạt ngày chi trả tương ứng.

Guess
: Một con số % ước lượng gần với kết quả của XIRR(). Nếu bỏ qua, thì mặc định guess = 10%.
- Excel dùng chức năng lặp trong phép tính XIRR. Bắt đầu với guess, XIRR lặp cho tới khi kết quả chính xác trong khoảng 0.00001%. Nếu XIRR không thể đưa ra kết quả sau 100 lần lặp, IRR sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
- Trong trường hợp XIRR trả về giá trị lỗi #NUM!, hãy thử lại với một giá trị guess khác.​

Lưu ý
:
  • Các số trong dates sẽ được tự động cắt bỏ phần lẻ nếu có.
  • XIRR() cần ít nhất một lưu động tiền mặt dương và một lưu động tiền mặt âm, nếu không, XIRR() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu có bất kỳ đối số nào trong dates không phải là ngày tháng hợp lệ, XIRR() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu có bất kỳ đối số nào trong dates trước ngày bắt đầu, XIRR() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu số lượng values và số lượng dates không tương ứng, XIRR() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • XIRR() có quan hệ mật thiết với XNPV(), kết quả do XIRR() trả về chính là lãi suất rate sao cho XNPV() = 0.

Ví dụ
:
XIRR.png
 

Hàm DOLLARDE
()


Chuyển đổi giá đồng dollar ở dạng phân số sang giá đồng dollar ở dạng thập phân. Là hàm ngược của hàm DOLLARFR().
Thường dùng để chuyển đổi số dollar ở dạng phân số (như các giá trị chứng khoán) sang số thập phân).

Cú pháp
: = DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)
Fractional_dollar : Một số được mô tả như ở dạng phân số.

Fraction
: Số nguyên dùng làm mẫu thức của phân số được mô tả ở fractional_dollar.​

Lưu ý
:
  • Nếu fraction không nguyên, phần lẻ của fraction sẽ bị cắt bỏ để trở thành số nguyên.

  • Nếu fraction < 0, DOLLARDE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

  • Nếu fraction = 0, DOLLARDE() sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ
:
= DOLLARDE(1.02, 16) = 1.125 (Chuyển đổi số 1.02, đọc là 1 và 2/16, sang dạng thập phân)

= DOLLARDE(1.1, 32)
= 1.3125 (Chuyển đổi số 1.1, đọc là 1 và 10/32, sang dạng thập phân)​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hàm DOLLARFR
()


Chuyển đổi giá đồng dollar ở dạng thập phân sang giá đồng dollar ở dạng phân số. Là hàm ngược của hàm DOLLARDE().
Thường dùng để chuyển đổi số dollar ở dạng thập phân (như các giá trị chứng khoán) sang phân số).

Cú pháp
: = DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)
Decimal_dollar : Một số thập phân.

Fraction
: Số nguyên dùng làm mẫu thức của phân số ở kết quả.​

Lưu ý
:
  • Nếu fraction không nguyên, phần lẻ của fraction sẽ bị cắt bỏ để trở thành số nguyên.

  • Nếu fraction < 0, DOLLARFR() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

  • Nếu fraction = 0, DOLLARFR() sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ
:
= DOLLARFR(1.125, 16) = 1.02 (Chuyển đổi số thập phân 1.125 thành một phân số có dạng là 1 và 2/16)

= DOLLARFR(1.3125, 32)
= 1.1 (Chuyển đổi số 1.3125 thành một phân số đọc là 1 và 10/32)​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hàm DURATION
()


Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa trên đồng mệnh giá $100 (USD) của một chứng khoán.
Thời hạn hiệu lực là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt và được dùng làm thước đo về sự phản hồi làm thay đổi lợi nhuận của giá trị một chứng khoán.

Cú pháp
: = DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Coupon
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturitybasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên
  • Nếu settlement maturity không là những ngày hợp lệ, DURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu coupon < 0 hay yld < 0, DURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu frequency không phải là 1, 2 hay 4, DURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, DURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu settlementmaturity, DURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ
:
  • Tính thời hạn hiệu lực của một trái phiếu có ngày kết toán là 01/01/2008, ngày đáo hạn là 01/01/2016, biết lãi suất hằng năm là 8%, lợi nhuận hằng năm là 9%, trả lãi 6 tháng một lần, với cơ sở để tính ngày là bình thường (theo thực tế ngày tháng năm)
= DURATION(DATE(2008,1,1), DATE(2016,1,1), 8%, 9%, 2, 1) = 5.993775
 

Hàm MDURATION
()


Tính thời hạn hiệu lực Macauley có sửa đổi dựa trên đồng mệnh giá $100 (USD) của một chứng khoán.
Nếu so sánh với hàm DURATION(), thì MDURATION() được định nghĩa như sau:
MDURATION.png

Cú pháp
: = DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Coupon
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturitybasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên
  • Nếu settlement maturity không là những ngày hợp lệ, MDURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu coupon < 0 hay yld < 0, MDURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu frequency không phải là 1, 2 hay 4, MDURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, MDURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu settlementmaturity, MDURATION() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ
:
  • Tính thời hạn hiệu lực sửa đổi của một trái phiếu có ngày kết toán là 01/01/2008, ngày đáo hạn là 01/01/2016, biết lãi suất hằng năm là 8%, lợi nhuận hằng năm là 9%, trả lãi 6 tháng một lần, với cơ sở để tính ngày là bình thường (theo thực tế ngày tháng năm)
= MDURATION(DATE(2008,1,1), DATE(2016,1,1), 8%, 9%, 2, 1) = 5.73567
 

Hàm MIRR
()


Tính tỷ suất doanh lợi nội tại (hay còn gọi là nội suất thu hồi vốn biên - Marginal Internal Rate of Return) trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt được thể hiện bởi các trị số. Các lưu động tiền mặt này có thể không bằng nhau, nhưng chúng phải xuất hiện ở những khoảng thời gian bằng nhau (hằng tháng, hằng năm chẳng hạn).

Ở bài viết về hàm IRR(), tôi có nói rằng: "Lợi suất nội hàm IRR (hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ) là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu để tính chuyển các khoản thu chi của dự án về cùng mặt bằng thời gian hiện tại thì tổng thu sẽ cân bằng với tổng chi, tức là NPV = 0. Nếu IRR > lãi suất chiết khấu (xem hàm NPV) thì coi như dự án khả thi, còn ngược lại thì không."
Cách tính MIRR cũng gần tương tự với cách tính IRR. Chỉ khác là: trước khi làm cho NPV = 0, thì người ta quy đổi vốn đầu tư ban đầu về 0 và quy đổi các khoản thu nhập của dự án về năm cuối cùng (thời điểm kết thúc dự án), sau đó mới đi tìm một tỷ suất làm cân bằng hai giá trị này. Tỷ suất phải tìm đó chính là MIRR.


Cú pháp
: = MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)
Values : Là một mảng hoặc các tham chiếu đến các ô có chứa số liệu cần cho việc tính toán.
- Values phải chứa ít nhất 1 giá trị âm và 1 giá trị dương.
- MIRR() chỉ tính toán các giá trị số bên trong các mảng hoặc tham chiếu của values; còn các ô rỗng, các giá trị logic, text hoặc các giá trị lỗi đều sẽ bị bỏ qua.​

Finance_rate
: Lãi suất phải trả cho khoản tiền vốn ban đầu của dự án.

Reinvest_rate
: Lãi suất thu được dựa trên việc luân chuyển tiền mặt khi tái đầu tư.​


Lưu ý
:
Nếu n là số vòng luân chuyển tiền mặt của các values, thì MIRR được tính theo công thức sau đây:
MIRR.png


Ví dụ
:
  • Một dự án đầu tư có số vốn vay ban đầu là $120,000 (USD) với lãi suất hằng năm là 10%, có doanh thu từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 lần lượt là: $39,000, $30,000, $21,000, $37,000 và $46,000. Biết lãi suất hằng năm thu được với khoản lợi nhuận tái đầu tư là 12%, tính MIRR của dự án sau 3 năm, sau 5 năm ?
MIRR sau 3 năm: = MIRR({-120000, 39000, 30000, 21000}, 10%, 12%) = -5%

MIRR sau 5 năm: = MIRR({-120000, 39000, 30000, 21000, 37000, 46000}, 10%, 12%) = 13%​
 

Hàm PRICE
()


Tính giá trị của một chứng khoán thanh toán lợi tức theo chu kỳ dựa trên mệnh giá đồng $100

Cú pháp
: = PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, frequency basis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên
  • Nếu settlement maturity không là những ngày hợp lệ, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu yld < 0 hay rate < 0, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu redemtion ≤ 0, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu frequency không phải là 1, 2 hay 4, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu settlementmaturity, PRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • PRICE() được tính theo công thức sau:
PRICE.png

Ví dụ
:
  • Tính giá trị của một trái phiếu có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100, biết ngày kết toán là 15/2/2008, ngày đáo hạn là 15/11/2017, thanh toán lãi 6 tháng một lần với lãi suất hằng năm là 11.5%, lợi nhuận hằng năm của trái phiếu đó là 6.5%, và cơ sở để tính ngày là kiểu Bắc Mỹ (một năm 360 ngày, một tháng 30 ngày) ?
= PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 11.5%, 6.5%, 100, 2) = $135.67
 

Hàm PRICEDISC
()


Tính giá trị của một chứng khoán đã chiết khấu dựa trên mệnh giá đồng $100

Cú pháp
: = PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Discount
: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, và basis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên
  • Nếu settlement maturity không là những ngày hợp lệ, PRICEDISC() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu discount ≤ 0 hay redemtion ≤ 0, PRICEDISC() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, PRICEDISC() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu settlementmaturity, PRICEDISC() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • PRICEDISC() được tính theo công thức sau:
PRICEDISC.png

Ví dụ
:
  • Tính giá trị của một trái phiếu có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100, biết ngày kết toán là 16/2/2008, ngày đáo hạn là 01/3/2008, tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán là 5.25% và cơ sở để tính ngày là một năm 360 ngày, còn số ngày của mỗi tháng thì theo thực tế ?
= PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 5.25%, 100, 2) = $99.80
 

Hàm PRICEMAT
()


Tính giá trị của một chứng khoán thanh toán lãi vào ngày đáo hạn, dựa trên mệnh giá đồng $100

Cú pháp
: = PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Issue
: Ngày phát hành chứng khoán.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, issuebasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên
  • Nếu settlement, maturity hay issue không là những ngày hợp lệ, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu yld < 0 hay rate < 0, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu settlementmaturity, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • PRICEMAT() được tính theo công thức sau:
PRICEMAT.png

Ví dụ
:
  • Tính giá trị của một trái phiếu (dựa trên đồng $100) có ngày phát hành là 11/11/2007, ngày kết toán là 15/2/2008, ngày đáo hạn là 15/4/2008, lãi suất hằng năm là 11.5% và thanh toán lãi vào ngày đáo hạn, lợi nhuận hằng năm của trái phiếu đó là 6.1%, và cơ sở để tính ngày là kiểu Bắc Mỹ (một năm 360 ngày, một tháng 30 ngày) ?
= PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,15), DATE(2007,11,11), 11.5%, 6.1%) = $100.86
 

Hàm ODDFPRICE
()


Trả về giá trị của một chứng khoán có kỳ tính lãi (ngắn hạn hoặc dài hạn) đầu tiên là lẻ (dựa trên mệnh giá đồng $100)

Cú pháp
: = ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Issue
: Ngày phát hành chứng khoán.

First_coupon
: Ngày tính lãi phiếu đầu tiên của chứng khoán, ngày này phải là một ngày sau ngày kết toán và trước ngày đáo hạn.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, issue, first_couponbasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên.
  • Nếu settlement, maturity, issue hay first_coupon không là những ngày hợp lệ, ODDFPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu rate < 0 hay yld < 0, ODDFPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, ODDFPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Các giá trị ngày tháng phải theo trình tự sau: maturity > first_coupon > settlement > issue; nếu không, ODDFPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • ODDFPRICE() được tính theo công thức sau:
- Với kỳ tính lãi ngắn hạn lẻ đầu tiên (odd short first coupon):
ODDFPRICE1.png

- Với kỳ tính lãi dài hạn lẻ đầu tiên (odd long first coupon):
ODDFPRICE2.png


Ví dụ
:
  • Tính giá trị của một trái phiếu có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100 và có kỳ tính lãi đầu tiên là lẻ, biết ngày phát hành là 15/10/2008, ngày kết toán là 11/11/2008, ngày đáo hạn là 01/3/2021, ngày tính lãi phiếu đầu tiên là 01/3/2009, lãi suất hằng năm là 7.85%, tính lãi 6 tháng một lần, lợi nhuận hằng năm là 6.25%, và cơ sở để tính ngày là một năm 360 ngày, còn số ngày của mỗi tháng thì theo thực tế ?
= ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 7.85%, 6.25%, 100, 2, 1) = $113.598
 

Hàm ODDLPRICE
()


Trả về giá trị của một chứng khoán có kỳ tính lãi (ngắn hạn hoặc dài hạn) cuối cùng là lẻ (dựa trên mệnh giá đồng $100)

Cú pháp
: = ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Last_interest
: Ngày tính lãi phiếu cuối cùng của chứng khoán; ngày này phải là một ngày trước ngày kết toán.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Yld
: Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, last_interestbasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên.
  • Nếu settlement, maturity hay last_interest không là những ngày hợp lệ, ODDLPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu rate < 0 hay yld < 0, ODDLPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, ODDLPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Các giá trị ngày tháng phải theo trình tự sau: maturity > settlement > last_interest; nếu không, ODDLPRICE() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ
:
  • Tính giá trị của một trái phiếu có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100 và có kỳ tính lãi cuối cùng là lẻ, ngày kết toán là 7/02/2008, ngày đáo hạn là 15/6/2008, ngày tính lãi phiếu cuối cùng là 15/10/2007, lãi suất hằng năm là 3.75%, tính lãi 6 tháng một lần, lợi nhuận hằng năm là 4.05%, và cơ sở để tính ngày là một năm 360 ngày, một tháng 30 ngày (theo kiểu Bắc Mỹ) ?
= ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 3.75%, 4.05%, 100, 2, 0) = $99.8783
 

Hàm ODDFYIELD
()


Trả về lợi nhuận (hằng năm) của một chứng khoán có kỳ tính lãi (ngắn hạn hoặc dài hạn) đầu tiên là lẻ.

Cú pháp
: = ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Issue
: Ngày phát hành chứng khoán.

First_coupon
: Ngày tính lãi phiếu đầu tiên của chứng khoán, ngày này phải là một ngày sau ngày kết toán và trước ngày đáo hạn.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Pr
: Giá của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, issue, first_couponbasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên.
  • Nếu settlement, maturity, issue hay first_coupon không là những ngày hợp lệ, ODDFYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu rate < 0 hay pr ≤ 0, ODDFYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, ODDFYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Các giá trị ngày tháng phải theo trình tự sau: maturity > first_coupon > settlement > issue; nếu không, ODDFYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Excel dùng chức năng lặp trong phép tính ODDFYIELD. Hàm này dùng phương pháp Newton dựa trên công thức tính ODDFPRICE.

Ví dụ
:
  • Tính lợi nhuận hằng năm của một trái phiếu trị giá $84.50, giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100 và có kỳ tính lãi đầu tiên là lẻ, biết ngày phát hành là 15/10/2008, ngày kết toán là 11/11/2008, ngày đáo hạn là 01/3/2021, ngày tính lãi phiếu đầu tiên là 01/3/2009, lãi suất hằng năm là 5.75%, tính lãi 6 tháng một lần, và cơ sở để tính ngày là một năm 360 ngày, một tháng 30 ngày (theo kiểu Bắc Mỹ) ?
= ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 5.75%, 84.5, 100, 2, 0) = 0.07725 (= 7.72%)
 

Hàm ODDLYIELD
()


Trả về lãi suất (hằng năm) của một chứng khoán có kỳ tính lãi (ngắn hạn hoặc dài hạn) cuối cùng là lẻ.

Cú pháp
: = ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

Maturity
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.

Last_interest
: Ngày tính lãi phiếu cuối cùng của chứng khoán; ngày này phải là một ngày trước ngày kết toán.

Rate
: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.

Pr
: Giá trị của chứng khoán.

Redemption
: Giá trị hoàn lại của chứng khoán (tính theo đơn vị $100)

Frequency
: Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần: frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.

Basis
: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ)
= 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày
= 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)​

Lưu ý
:
  • Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
  • Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra, maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ, giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1/1/2008, và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy, ngày phát hành (issue date) trái phiếu sẽ là 1/1/2008, Settlement là ngày 1/7/2008, và Maturity là ngày 1/1/2038, 30 năm sau ngày phát hành.
  • Settlement, maturity, last_interestbasis sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên.
  • Nếu settlement, maturity hay last_interest không là những ngày hợp lệ, ODDLYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu rate < 0 hay pr < 0, ODDLYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu basis < 0 hay basis > 4, ODDLYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Các giá trị ngày tháng phải theo trình tự sau: maturity > settlement > last_interest; nếu không, ODDLYIELD() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • ODDLYIELD được tính theo công thức sau:
ODDLYIELD.png

Ví dụ
:
  • Tính lãi suất hằng năm của một trái phiếu trị giá $99.875, có giá trị hoàn lại (dựa trên đồng $100) là $100 và có kỳ tính lãi cuối cùng là lẻ, biết ngày kết toán là 20/4/2008, ngày đáo hạn là 15/6/2008, ngày tính lãi phiếu cuối cùng là 24/12/2007, lãi suất hằng năm là 3.75%, tính lãi 6 tháng một lần, lợi nhuận hằng năm là 4.05%, và cơ sở để tính ngày là một năm 360 ngày, một tháng 30 ngày (theo kiểu Bắc Mỹ) ?
= ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,25), 3.75%, 99.875, 100, 2, 0) = 0.045192 (= 4.52%)​
 

Hàm VDB
()


Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng trong nhiều kỳ bằng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay bằng phương pháp nào khác được chỉ định.

Cú pháp
: = VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, factor, no_switch)
Cost : Giá trị ban đầu của tài sản

Salvage
: Giá trị thu hồi được của tài sản (hay là giá trị của tài sản sau khi khấu hao)

Life
: Số kỳ tính khấu hao (hay còn gọi là hạn sử dụng của tài sản).

Start_period
: Kỳ đầu tiên muốn tính khấu hao. Start_period phải sử dụng cùng một đơn vị tính toán với Life.

End_period
: Kỳ cuối cùng muốn tính khấu hao. End_period phải sử dụng cùng một đơn vị tính toán với Life.

Factor
: Tỷ lệ để giảm dần số dư (nếu bỏ qua, mặc định là 2, tức sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép). Để biết thêm về phương pháp số dư giảm dần kép, xem hàm DDB().

No_switch
: Một giá trị logic cho biết có chuyển qua phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng (straight-line depreciation method) không, khi độ khấu hao lớn hơn độ giảm dần số dư. Mặc định là FALSE.
= TRUE : Excel sẽ không sử dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng, ngay cả khi độ khấu hao lớn hơn độ giảm dần số dư.
= FALSE : Khi độ khấu hao lớn hơn độ giảm dần số dư, Excel sẽ tự động chuyển sang sử dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng.​

Lưu ý
:
  • Tất cả các tham số (ngoại trừ no_switch) phải là những số dương.

Ví dụ
:
  • Với một tài sản có giá trị khi mua vào là $2,400, giá trị thu hồi được của sản phẩm khi hết hạn sử dụng là $300, hạn sử dụng là 10 năm, và được sử dụng trong nhiều kỳ, ta có những các tính khấu hao theo từng khoảng thời gian như sau:

Khấu hao cho ngày đầu tiên, dùng phương pháp số dư giảm dần kép:
= VDB(2400, 300, 10*365, 0, 1) = $1.32​
Khấu hao tháng đầu tiên, dùng phương pháp số dư giảm dần kép:
= VDB(2400, 300, 10*12, 0, 1) = $40​
Khấu hao năm đầu tiên, dùng phương pháp số dư giảm dần kép:
= VDB(2400, 300, 10, 0, 1) = $480​
Khấu hao giữa tháng thứ 6 và tháng thứ 18, dùng phương pháp số dư giảm dần kép:
= VDB(2400, 300, 10*12, 6, 18) = $396.31​
Khấu hao giữa tháng thứ 6 và tháng thứ 18, dùng factor = 1.5 thay cho phương pháp số dư giảm dần kép:
= VDB(2400, 300, 10*12, 6, 18, 1.5) = $311.81​
  • Qua ví dụ trên ta thấy, hàm VDB() chỉ hơn hàm DDB() ở chỗ VBD() tính được khấu hao từ một kỳ nào đó đến một kỳ nào đó (xem lại các ví dụ của hàm DDB). Còn nếu tính khấu hao tại một kỳ (tháng thứ nhất, năm thứ hai, v.v...) thì VBD() cho ra kết quả tương tự DDB().


---------- HẾT PHẦN EXCEL'S FINANCIAN FUNCTION ----------
 
List of Excel's Financial Functions


Danh mục các Hàm Tài Chính
(1)

ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ

ACCRINTM
(issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy đối với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạn

AMORDEGRC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tùy theo thời hạn sử dụng của tài sản (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

AMORLINC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

COUPDAYBS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày kể từ đầu kỳ lãi tới ngày kết toán

COUPDAYS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày trong kỳ lãi bao gồm cả ngày kết toán

COUPDAYSCN
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ ngày kết toán tới ngày tính lãi kế tiếp

COUPNCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày tính lãi kế tiếp kể từ sau ngày kết toán

COUPNUM
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi suất phải trả trong khoảng từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn

COUPPCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày thanh toán lãi lần trước, trước ngày kết toán

CUMIPMT
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính lợi tức tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period

CUMPRINC
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period

DB
(cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định (fixed-declining balance method) trong một khoảng thời gian xác định.

DDB
(cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay giảm dần theo một tỷ lệ nào đó, trong một khoảng thời gian xác định.

DISC
(settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính tỷ lệ chiết khấu của một chứng khoán

DOLLARDE
(fractional_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng phân số sang giá dollar ở dạng thập phân

DOLLARFR
(decimal_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng thập phân số sang giá dollar ở dạng phân số

DURATION
(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa trên đồng mệnh giá $100 (thời hạn hiệu lực là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt và được dùng làm thước đo về sự phản hồi làm thay đổi lợi nhuận của giá trị trái phiếu)

EFFECT
(nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tế hằng năm, biết trước lãi suất danh nghĩa hằng năm và tổng số kỳ thanh toán lãi kép mỗi năm

FV
(rate, nper, pmt, pv, type) : Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định

FVSCHEDULE
(principal, schedule) : Tính giá trị kỳ hạn của một vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép (tính giá trị kỳ hạn cho một đầu tư có lãi suất thay đổi)

INTRATE
(settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất cho một chứng khoán đầu tư toàn bộ

IPMT
(rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi

IRR
(values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số

ISPMT
(rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi đã trả tại một kỳ nào đó đối với một khoản vay có lãi suất không đổi, sau khi đã trừ số tiền gốc phải trả cho kỳ đó.

MDURATION
(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa đổi cho chứng khoán dựa trên đồng mệnh giá $100

MIRR
(values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ

NOMINAL
(effect_rate, npery) : Tính lãi suất danh nghĩa hằng năm, biết trước lãi suất thực tế và các kỳ tính lãi kép mỗi năm

NPER
(rate, pmt, pv, fv, type) : Tính số kỳ hạn để trả khoản vay trong đầu tư dựa trên từng chu kỳ, số tiền trả và tỷ suất lợi tức cố định

NPV
(rate, value1, value2, ...) : Tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ chiếu khấu với các chi khoản trả kỳ hạn (trị âm) và thu nhập (trị dương)

ODDFPRICE
(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị trên mỗi đồng mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDFYIELD
(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Trả về lợi nhuận của một chứng khoán có kỳ tính lãi đầu tiên là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDLPRICE
(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị trên mỗi đồng mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDLYIELD
(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận của chứng khoán có kỳ cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

PMT
(rate, nper, pv, fv, type) : Tính tiền phải trả đối với khoản vay có lãi suất không đổi và chi trả đều đặn

PPMT
(rate, per, nper, pv, fv, type) : Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư, trong đó việc chi trả được thực hiện đều đặn theo định kỳ với một lãi suất không đổi

PRICE
(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị chứng khoán trên đồng mệnh giá $100, thanh toán lợi tức theo chu kỳ

PRICEDISC
(settlement, maturity, discount, redemption, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán đã chiết khấu

PRICEMAT
(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán phải thanh toán lãi vào ngày đáo hạn​
 
List of Excel's Financial Functions


Danh mục các Hàm Tài Chính
(2)

PV
(rate, nper, pmt, fv, type) : Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

RATE
(nper, pmt, pv, fv, type, guess) : Tính lãi suất mỗi kỳ trong một niên kim

REVEICED
(settlement, maturity, investment, discount, basis) : Tính số tiền nhận được vào kỳ hạn thanh toán cho một chứng khoán đầu tư toàn bộ

SLN
(cost, salvage, life) : Tính chi phí khấu hao (theo phương pháp đường thẳng) của một tài sản trong một kỳ

SYD
(cost, salvage, life, per) : Tính khấu hao theo giá trị còn lại của tài sản trong định kỳ xác định

TBILLEQ
(settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc

TBILLPRICE
(settlement, maturity, discount) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 cho trái phiếu kho bạc

TBILLYIELD
(settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận cho trái phiếu kho bạc

VDB
(cost, salvage, life, start_period, end_period, factor, no_switch) : Tính khấu hao tài sản sử dụng trong nhiều kỳ

XIRR
(values, dates, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một loạt lưu động tiền mặt không định kỳ

XNPV
(rate, values, dates) : Tính tỷ giá ròng cho một dãy lưu động tiền mặt không định kỳ

YIELD
(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận đối với chứng khoán trả lãi theo định kỳ

YIELDDISC
(settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính lợi nhuận hằng năm cho chứng khoán đã chiết khấu

YIELDMAT
(settlement, maturity, issue, rate, pr, basis) : Tính lợi nhuận hằng năm của chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn


Bài tham khảo thêm:
 
Web KT
Back
Top Bottom